옵션 거래자의 헤지 펀드
첫째, 나는 이것을 말하게한다 : 대부분의 사람들은 돈 거래 옵션을 잃는다.
그것은 매우 어려운 게임입니다. 그러나 당신이 우위를 찾을 수 있다면, 그 수익은 엄청날 수 있습니다. 콘월 캐피탈 (Cornwall Capital)의 옵션 거래 헤지 펀드 중 하나는 지난 10 년 동안 연평균 51 %의 수익을 냈습니다. 이는 10 년 이내에 불과 2 만 달러의 투자를 120 만 달러로 전환시킨 것입니다.
월스트리트에서 일한 최고의 옵션 전략가 중 두 명은 키드 밀러 (이전의 씨티 그룹)와 존 마샬 (골드만 삭스)입니다. Miller와 Marshall은 모두 저처럼 Blue Jays (예 : Johns Hopkins University 대학원)입니다. 적으로 연구 조사를 찾을 수 있다면 인쇄하여 조사하십시오. 그들은 우수합니다 - 그리고 당신에게 가장자리를 줄 것이다.
아래는 최상의 헤지 펀드가 거래 옵션을 사용할 때 사용하는 규칙입니다.
옵션은 동전 던지기와 같습니다. 당신의 옵션 거래의 절반이 수익성이 있다면 당신은 운이 좋을 것입니다. 그렇기 때문에 귀하가받는 위험에 대해 보수를 반드시 받으셔야합니다.
예상 수익이 3 배 이상인 경우에만 옵션을 교환하십시오. 이렇게하려면 out-of-the-money 옵션을 구입해야합니다. 그리고 적어도 2 개월 이상, 가급적이면 나가야합니다. 자, 여기 수학은 :
당신이 1 년에 40 번의 옵션 거래를한다고 가정 해 봅시다. 확률은 기껏해야이 거래의 50 % 또는 절반에서만 돈을 벌 것입니다. 따라서 40 개의 옵션 거래가 있고 그 중 20 개의 거래가 가치가없는 것으로 끝났고 나머지 20 개의 옵션 거래가 평균 3 배 이상인 경우 1 년에 50 %의 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어 40,000 달러짜리 계정에서 연간 40 건의 거래가 발생하면 20 건의 옵션 거래로 모든 것이 사라지고 20 건의 거래가 평균 200 %의 수익을 가져다 준다면 귀하의 계좌는 60,000 달러에 해당하므로 50 %의 수익을 얻을 수 있습니다.
따라서 2 만 달러는 쓸데없이 만료 된 옵션 거래에서 0이 될 것입니다. 다른 2 만 달러는 200 %의 수익으로 6 만 달러가 될 것입니다.
Price는 주가의 90 %를 기준으로 주식의 수익과 펀더멘털을 예측합니다. 씨티 그룹의 키스 밀러 (Keith Miller)에 따르면, 주식은 수익 보고서의 방향으로 수입 일자보다 1-2 개월 앞당기 시작합니다. 즉, 회사가 수익을보고하기 전에 주가가 급격히 상승하거나 상승하는 경우 수익 보고서는 90 %의 양수가됩니다.
주식에 대한 옵션을 구입할 때는 해당 주식이 영향력있는 투자자 또는 활동가의 소유인지 확인하십시오. Carl Icahn, Jana Partners의 Barry Rosenstein 및 나머지는 항상 회사의 가치를 창출하기 위해 회사의 뒷방에서 일하고 있습니다. 이것은 점증적인 긍정적 변화 또는 커다란 일회성 촉매의 형태로 올 수 있습니다. 이 긍정적 인 발표 또는 촉매는 주식이 가격 상승한 후에 보통 나타난다. 그래서 활동가 소유의 주식이 흘러 나오거나 더 높은 추세를 보일 때 대개 좋은 변화가 올 것입니다. 따라서 즉시이 주식에 대한 통화를 사고 싶습니다.
재고를 되 찾을 이벤트 나 촉매제가있는 경우에만 옵션을 교환하십시오. 이것은 수입 발표, 회사의 투자자의 날 또는 연례 회의 일 수 있습니다.
묵시적 변동성과 역사적 변동성 모두가 싸다면 옵션을 사십시오. 옵션의 가치있는 구매자가 되십시오. 시계 휘발성. 싼 때에 만 변동성을 구매하십시오.
위의 기준을 모두 충족하는 옵션 거래의 완벽한 예는 Walgreens ($ WAG)입니다.
> 억만 장자가 운영하는 Jana Partners, 행성에서 활동하는 5 대 헤지 펀드 중 하나 인 Barry Rosenstein은 Walgreen의 10 억 달러 이상의 주식을 보유하고 있습니다. Walgreen에 투자 한 펀드의 전체 자산의 10 % 이상 (Jana는 관리하에 100 억 달러를 보유하고 있음). 더 나아가서, 그들은 시장 조정 중에 7,700 만 달러를 더 사들이면서 지난 주 그들의 위치에 추가했습니다.
> Walgreen (WAG)은 통합 패턴에서 벗어 났으며 큰 성과를 낼 준비가 된 것 같습니다 (아래 차트 참조).
> Walgreen은 12 월 22 일 수입을보고합니다. 따라서 주식이 다음 달 또는 2 달 동안 움직이면 회사의 수입이 양수인지 음수인지를 예측하게됩니다. 주식의 현재 가격 모멘텀을 기반으로 한 보고서는 긍정적이다.
> Walgreen $ 65 통화는 저렴합니다. 특히 회사에서 수입을보고하기 2 일 전에 만료됩니다. Walgreen December $ 65를 $ 1.10에 구입할 수 있습니다. 즉, 66.10 달러 이상으로이 옵션을 선택하면 돈을 벌 수 있습니다. Walgreen에 대한 내 목표는 최근의 브레이크 아웃을 기준으로 $ 69입니다. Walgreen이 이전에 갭을 뚫은 곳이기도합니다.
> Walgreen 주가가 12 월 20 일까지 $ 69까지 단지 10 % 더 높은 가격으로 거래된다면 2 개월 이내에이 옵션을 통해 돈을 3 배 이상 올릴 수 있습니다. 이것은 거래 옵션에서 원하는 위험 - 보상 프로파일입니다. 귀하의 목표는 연간 50 %를 달성하는 것입니다.
옵션 거래자의 헤지 펀드
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옵션 전략.
헤지 펀드 전략은 헤지 펀드 커뮤니티를위한 수익 세대의 중추입니다. 가장 수익성이 높은 옵션 중 하나는 건강하고 안정적인 수익을 창출 할 수있는 옵션 전략입니다. 옵션 전략은 복잡한 변동성 전략에서 단순한 커버 드 콜 방식에 이르기까지 다양합니다.
옵션은 옳지 만 특정 날짜와 시간의 특정 가격으로 자산을 구매할 의무는 없습니다. 옵션은 규제 대상 외환 시장뿐만 아니라 장외 시장에서도 존재합니다. 간단한 바닐라 옵션은 투자자에게 자산을 구입할 권리를 부여하고 투자자에게 자산을 판매 할 권리를 부여하는 통화입니다.
옵션은 공식을 사용하여 가격이 책정되며 가장 유명한 Black Scholes 모델입니다. 모델의 주요 구성 요소는 자산의 현재 가격, 파업 가격, 이자율, 만기까지의 시간 및 내재 변동성입니다.
내재 변동성은 옵션 평가의 가장 중요한 구성 요소로 간주됩니다. 이 변수는 마켓에서 생성됩니다. 현재 가격에서 특정 기간 동안 자산의 가격 변동이 연간 단위로 인식되는 것으로 정의 할 수 있습니다. 내포 된 변동성은 내재 변동성이 실제 움직임이 아니라 미래의 자산 가격 움직임으로 추정된다는 점에서 역사적 변동성과 다릅니다.
많은 옵션 전략은 평균 반전 과정 인 묵시적 변동성 (implicit volatility, IV)의 방향에 대한 추측을 목표로합니다. 묵시적인 변동성을 추측하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 내재 변동성의 방향을 따르는 선물 또는 ETF를 거래하는 것입니다. 예를 들어 가장 많이 생산되는 상품 중 하나는 S & P 500 지수의 묵시적인 변동성 수준을 측정하는 VIX 변동성 지수입니다.
일반적으로 묵시적인 변동성은 잘 정의 된 범위 내에서 움직입니다. IV를 정의 된 범위의 맨 아래에서 구매하고 정의 된 범위의 상단에서 판매하는 접근 방식을 전략에서 만들 수 있습니다. 볼 링거 밴드. 이 연구는 범위 수준으로 20 일 이동 평균을 기준으로 2 표준 편차를 사용합니다.
다른 유형의 변동성 전략에는 Straddles, Strangles 및 Iron Condors 구매 및 판매가 포함됩니다. 이러한 유형의 전략은 묵시적인 변동성뿐만 아니라 변동성 파업지도 곡선의 형태를 활용하려고 시도합니다. 변동성 곡선의 모양에 의해 정의되는 스큐는 공급과 수요에 따른 수요 변화에 따라 달라집니다. 스큐는 독립적으로 변동하며 변동성 거래의 기준점 인 임베디드 변동성을 따르지 않습니다.
스 트래들 (Straddle)은 포트폴리오 매니저가 at-the-money 콜을 구매 또는 판매하고 현재 사용 가능한 옵션 중 가장 유동적 인 동일한 스트라이크에 두는 전략입니다. 돈 옵션을 동시에 매매하려면 투자자가 Strangle을 거래하게됩니다. Iron Condor는 콜 스프레드와 풋 스프레드의 동시 구매 및 판매입니다.
다른 전략에는 옵션의 철저한 벌거 벗은 길고 짧은 판매와 함께 수입을 창출하는 수입 통화 인 커버 된 콜 판매가 포함됩니다. 해당 통화로 인해 포트폴리오 관리자는 자신의 단점을 헤지하고 그 상승 여백에 대한 보답으로 보장 된 수익을 얻을 수 있습니다. 벌거 벗은 전화와 풋은 내재 변동성의 방향과 함께 기초 시장의 방향을 동시에 추측합니다.
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풍모.
신뢰할 수있는 비즈니스 기업과 같은 옵션 포트폴리오를 관리하여 옵션을 판매함으로써 일관된 이익을 창출하는 방법에 대해 알아보십시오.
일관된 수입원이되고 싶어하는 거래 옵션에 대한 지식이있는 사람들에게. 전문 옵션 상인과 코치 및 옵션 기반 포트폴리오를 안정적이고 신뢰할 수있는 비즈니스로 관리하는 데 초점을 맞춘 헤지 펀드 매니저로부터 지혜의 진주를 얻으십시오. 자신의 "한 사람"사업을위한 완벽한 "운영 매뉴얼"을 제공합니다.
기술.
Copyright 2012 Dimensions : 6 & quot; x 9 " Pages : 240 판 : 1st Book ISBN-10 : 0-13-282340-3 ISBN-13 : 978-0-13-282340-1.
이 책에서 헤지 펀드 매니저와 옵션 트레이딩 코치는 옵션 거래를 관리하고 옵션 포트폴리오를 실질적인 비즈니스로 일관되고 안정적인 수익으로 운영함으로써 안정적이고 안정적인 수입 판매 옵션을 얻는 방법을 보여줍니다. 실세계 예제로 가득한이 저자는 자신의 & ldquo; one man & rdquo;을 관리하는 방법을 보여줍니다. 보험 회사의 기본 프레임 워크와 근본적인 비즈니스 모델 및 원칙을 적용하여 펀드를 헤지하고 옵션 판매로 일관된 이익을 창출하십시오. 이 프레임 워크는 일관된 수익률로 견고하고 예측 가능한 비즈니스 모델에 옵션 거래 전략을 적용하는 데 도움이됩니다. 거래 옵션에 대한 지식이 있고 일관된 수입원이되기를 원하는 사람. 작성자는 & ldquo; 운영 매뉴얼 & rdquo; 귀하의 비즈니스를 설정하십시오. 전문 옵션 상인과 코치 및 옵션 기반 포트폴리오 관리에 중점을 둔 헤지 펀드 매니저로부터 지혜의 진주를 얻으십시오.
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목차.
파트 I : 프레임 워크.
제 1 장 : 보험 사업 5.
제 2 장 : 무역 선택 19.
제 3 장 : 위험 관리 31.
제 4 장 : 무역 집행 43.
제 5 장 : 무역 계획 55.
6 장 : 무역 기반 시설 63.
7 장 : 학습 프로세스 73.
2 부 : 비즈니스 구현.
8 장 : 휘발성 이해 81.
9 장 : 가장 많이 사용되는 전략 89.
제 10 장 : 사업 운영 : 토미 (TOMIC) 1.0을 A에서 Z로 통합 121.
파트 III : 트레이딩 플로어에서의 수업.
11 장 : 변동성에 대한 교역에서의 교훈 131.
12 장 : 위험 관리에 관한 교훈 145.
13 장 : 거래 및 집행에 관한 교역에서의 교훈 155.
14 장 : 다른 그리스 사람에 무역 층에서 학습 173.
제 15 장 : 시작 191.
부록 A : 권장 도서 195.
부록 B : 전략 학습 순서 199.
부록 C : OptionPit 201
부록 D : 연 스프레드 203.
에라타를 제출하십시오.
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Ex-JPMorgan Traders는 싱가포르 통화 옵션 Quant Fund를 시작합니다.
2 명의 이전 JP 모건 체이스 & amp; 주식 외환 옵션 거래자들은 인공 지능을 이용하여 통화 옵션을 거래함으로써 1 월에 양적 헤지 펀드를 시작할 것이다.
Atsuo Ogaki와 Damien Loh & # xA0는 싱가포르에서 Ensemble Capital Pte Ltd를 설립하여 투자자, 가족 사무실 및 기관 투자자로부터 7 천 5 백만 달러의 자본을 얻었으며 최고 경영자 (CEO) 역할을 맡은 오가 키 (Ogaki)는 인터뷰에서 말했다. & # xA0;
이 펀드는 연간 수익률 15 %를 목표로한다고 오가 키는 말했다. & # x201C; 절대 수익을 추구하고 기존 자산 클래스와의 상관 관계를 제거하기위한 헤지 펀드라는 원래 목표에 충실하고 싶습니다. & # x201;
Ogaki는 1988 년에 JPMorgan의 전신 인 Chase Manhattan Bank에 입사하여 2010 년에 23 년 동안 통화 옵션을 거래했으며, Nomura Securities의 외환 부서로 이전했습니다. Loh는 JPMorgan의 통화 옵션 거래자로 15 년 동안 공동 창립했습니다. 그는 Ensemble을 설립하여 최고 투자 책임자 (CIO)가 될 것입니다.
Ensemble은 기계 학습 및 심층 학습 인공 지능을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로합니다. 계절성, 자산 관계 및 경제적 데이터를 비롯한 요인을 분석합니다. AI를 사용하여 방향, 범위, 신념 및 기간을 포함한 통화 옵션을 예측합니다.
테스트에 따르면이 모델은 지난 10 년간 수수료를 받고 12.7 %의 연간 수익률을 올린 것으로 나타 났으며 위험 조정 펀드 실적을 측정하는 샤프 비율은 1.34 %로 나타났습니다.
앙상블은 처음에 10 대 그룹 (group-of-10)과 아시아 통화 (emerging asian)의 옵션을 거래 할 것입니다. 그는 금리 옵션, 스왑, 상품 및 주식 지수로 확장 할 계획이라고 오가 키는 말했다.
이 기금은 오가 키 (Ogaki)와로 (Loh)를 포함한 7 명의 직원으로 시작됩니다. & # x201C; 예산이 허락하는 한 우리는 가능한 한 많은 데이터 과학자를 고용하여 이것이 우리 비즈니스의 열쇠가 될 것입니다. & # x201; 오카이는 말했다.
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옵션 전략.
헤지 펀드 전략은 헤지 펀드 커뮤니티를위한 수익 세대의 중추입니다. 가장 수익성이 높은 옵션 중 하나는 건강하고 안정적인 수익을 창출 할 수있는 옵션 전략입니다. 옵션 전략은 복잡한 변동성 전략에서 단순한 커버 드 콜 방식에 이르기까지 다양합니다.
옵션은 옳지 만 특정 날짜와 시간의 특정 가격으로 자산을 구매할 의무는 없습니다. 옵션은 규제 대상 외환 시장뿐만 아니라 장외 시장에서도 존재합니다. 간단한 바닐라 옵션은 투자자에게 자산을 구입할 권리를 부여하고 투자자에게 자산을 판매 할 권리를 부여하는 통화입니다.
옵션은 공식을 사용하여 가격이 책정되며 가장 유명한 Black Scholes 모델입니다. 모델의 주요 구성 요소는 자산의 현재 가격, 파업 가격, 이자율, 만기까지의 시간 및 내재 변동성입니다.
내재 변동성은 옵션 평가의 가장 중요한 구성 요소로 간주됩니다. 이 변수는 마켓에서 생성됩니다. 현재 가격에서 특정 기간 동안 자산의 가격 변동이 연간 단위로 인식되는 것으로 정의 할 수 있습니다. 내포 된 변동성은 내재 변동성이 실제 움직임이 아니라 미래의 자산 가격 움직임으로 추정된다는 점에서 역사적 변동성과 다릅니다.
많은 옵션 전략은 평균 반전 과정 인 묵시적 변동성 (implicit volatility, IV)의 방향에 대한 추측을 목표로합니다. 묵시적인 변동성을 추측하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 내재 변동성의 방향을 따르는 선물 또는 ETF를 거래하는 것입니다. 예를 들어 가장 많이 생산되는 상품 중 하나는 S & P 500 지수의 묵시적인 변동성 수준을 측정하는 VIX 변동성 지수입니다.
일반적으로 묵시적인 변동성은 잘 정의 된 범위 내에서 움직입니다. IV를 정의 된 범위의 맨 아래에서 구매하고 정의 된 범위의 상단에서 판매하는 접근 방식을 전략에서 만들 수 있습니다. 볼 링거 밴드. 이 연구는 범위 수준으로 20 일 이동 평균을 기준으로 2 표준 편차를 사용합니다.
다른 유형의 변동성 전략에는 Straddles, Strangles 및 Iron Condors 구매 및 판매가 포함됩니다. 이러한 유형의 전략은 묵시적인 변동성뿐만 아니라 변동성 파업지도 곡선의 형태를 활용하려고 시도합니다. 변동성 곡선의 모양에 의해 정의되는 스큐는 공급과 수요에 따른 수요 변화에 따라 달라집니다. 스큐는 독립적으로 변동하며 변동성 거래의 기준점 인 임베디드 변동성을 따르지 않습니다.
스 트래들 (Straddle)은 포트폴리오 매니저가 at-the-money 콜을 구매 또는 판매하고 현재 사용 가능한 옵션 중 가장 유동적 인 동일한 스트라이크에 두는 전략입니다. 돈 옵션을 동시에 매매하려면 투자자가 Strangle을 거래하게됩니다. Iron Condor는 콜 스프레드와 풋 스프레드의 동시 구매 및 판매입니다.
다른 전략에는 옵션의 철저한 벌거 벗은 길고 짧은 판매와 함께 수입을 창출하는 수입 통화 인 커버 된 콜 판매가 포함됩니다. 해당 통화로 인해 포트폴리오 관리자는 자신의 단점을 헤지하고 그 상승 여백에 대한 보답으로 보장 된 수익을 얻을 수 있습니다. 벌거 벗은 전화와 풋은 내재 변동성의 방향과 함께 기초 시장의 방향을 동시에 추측합니다.
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MOBI Amazon Kindle 및 Amazon Kindle 응용 프로그램과 호환되는 eBook 형식입니다.
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Copyright 2012 Dimensions : 6 & quot; x 9 " Pages : 240 판 : 1st Book ISBN-10 : 0-13-282340-3 ISBN-13 : 978-0-13-282340-1.
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제 1 장 : 보험 사업 5.
제 2 장 : 무역 선택 19.
제 3 장 : 위험 관리 31.
제 4 장 : 무역 집행 43.
제 5 장 : 무역 계획 55.
6 장 : 무역 기반 시설 63.
7 장 : 학습 프로세스 73.
2 부 : 비즈니스 구현.
8 장 : 휘발성 이해 81.
9 장 : 가장 많이 사용되는 전략 89.
제 10 장 : 사업 운영 : 토미 (TOMIC) 1.0을 A에서 Z로 통합 121.
파트 III : 트레이딩 플로어에서의 수업.
11 장 : 변동성에 대한 교역에서의 교훈 131.
12 장 : 위험 관리에 관한 교훈 145.
13 장 : 거래 및 집행에 관한 교역에서의 교훈 155.
14 장 : 다른 그리스 사람에 무역 층에서 학습 173.
제 15 장 : 시작 191.
부록 A : 권장 도서 195.
부록 B : 전략 학습 순서 199.
부록 C : OptionPit 201
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Ex-JPMorgan Traders는 싱가포르 통화 옵션 Quant Fund를 시작합니다.
2 명의 이전 JP 모건 체이스 & amp; 주식 외환 옵션 거래자들은 인공 지능을 이용하여 통화 옵션을 거래함으로써 1 월에 양적 헤지 펀드를 시작할 것이다.
Atsuo Ogaki와 Damien Loh & # xA0는 싱가포르에서 Ensemble Capital Pte Ltd를 설립하여 투자자, 가족 사무실 및 기관 투자자로부터 7 천 5 백만 달러의 자본을 얻었으며 최고 경영자 (CEO) 역할을 맡은 오가 키 (Ogaki)는 인터뷰에서 말했다. & # xA0;
이 펀드는 연간 수익률 15 %를 목표로한다고 오가 키는 말했다. & # x201C; 절대 수익을 추구하고 기존 자산 클래스와의 상관 관계를 제거하기위한 헤지 펀드라는 원래 목표에 충실하고 싶습니다. & # x201;
Ogaki는 1988 년에 JPMorgan의 전신 인 Chase Manhattan Bank에 입사하여 2010 년에 23 년 동안 통화 옵션을 거래했으며, Nomura Securities의 외환 부서로 이전했습니다. Loh는 JPMorgan의 통화 옵션 거래자로 15 년 동안 공동 창립했습니다. 그는 Ensemble을 설립하여 최고 투자 책임자 (CIO)가 될 것입니다.
Ensemble은 기계 학습 및 심층 학습 인공 지능을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로합니다. 계절성, 자산 관계 및 경제적 데이터를 비롯한 요인을 분석합니다. AI를 사용하여 방향, 범위, 신념 및 기간을 포함한 통화 옵션을 예측합니다.
테스트에 따르면이 모델은 지난 10 년간 수수료를 받고 12.7 %의 연간 수익률을 올린 것으로 나타 났으며 위험 조정 펀드 실적을 측정하는 샤프 비율은 1.34 %로 나타났습니다.
앙상블은 처음에 10 대 그룹 (group-of-10)과 아시아 통화 (emerging asian)의 옵션을 거래 할 것입니다. 그는 금리 옵션, 스왑, 상품 및 주식 지수로 확장 할 계획이라고 오가 키는 말했다.
이 기금은 오가 키 (Ogaki)와로 (Loh)를 포함한 7 명의 직원으로 시작됩니다. & # x201C; 예산이 허락하는 한 우리는 가능한 한 많은 데이터 과학자를 고용하여 이것이 우리 비즈니스의 열쇠가 될 것입니다. & # x201; 오카이는 말했다.
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