거래주기 지표

Schaff 추세 : 더 빠르고 정확한 지표.
Schaff Trend Cycle Indicator는 저속 Stochastics과 이동 평균 Convergence / Divergence (MACD)를 결합한 결과입니다. MACD는 추세 지표로서의 명성을 얻었지만, 응답 속도가 느린 신호 라인으로 인해 뒤 떨어진 것으로 평판이 좋습니다. 개선 된 신호 라인은 STC가 통화 추세를 감지하는 조기 경보 신호로서 관련성을 부여합니다.
STC 작동 방법.
MACD는 신호선이있는 일련의 EMA에 지나지 않기 때문에 STC는 MACD에서 개선되었습니다. MACD는 9- 기간 신호선이있는 12- 및 26- 기간 EMA를 가지고 있습니다. STC 인디케이터는 23주기 및 50주기 EMA와 10주기 신호선으로 사용되는 사이클 구성 요소를 통합하여 향상되었습니다. X 일을 기준으로주기 동향을 분석 할 수 있기 때문에 잠재적 인 pips의 관점에서 추세가 얼마나 오래 지속되는지를 알 수 있습니다.
이전과 이후의 지표 모두에서, STC 지표는 개념 상 매우 독창적입니다. 전에는 사이클 구성 요소를 사용하여 지표가 개발되지 않았습니다. 대부분은 이동 평균, 특히 EMA를 기본으로 사용합니다. 계산하기가 쉽고 단순 이동 평균의 긴 종가 데이터 세트가 아닌 최근 가격에 초점을 맞추기 때문입니다. Stochastics의 stochastics에 대해 자세히 알아보십시오. 정확한 구매 및 판매 지표.
그러나 STC 표시기만큼 신뢰할 수있는 것처럼, 지표가 완벽하지는 않습니다. 신뢰성 요소는 더 높을 수 있지만 오랜 기간 동안 과매 수 시장에서 과매 수를 유지하는 STC의 능력으로 인해 약간의 문제가 존재합니다. 이러한 이유로 STC 인디케이터는 신호 라인을 위아래로 따라 가면서 신호 라인이 아래쪽 또는 위쪽에 닿으면 이익을 얻는 용도로 사용해야합니다. 결국 다른 신호가 생성됩니다.
통화 쌍의 할아버지 인 GBP / JPY의 시간별 도표를보십시오. MACD 라인은 신호 라인과 교차 할 때 신호를 생성합니다. STC 인디케이터는 신호선이 25에서 길게 표시되거나 75에서 짧아지면 신호음을 발생시킵니다. STC가 MACD에 비해 얼마나 많은 신호를 생성했는지 확인하십시오. 긴 빨간 촛불이있는 왼쪽 끝에 동향 변화의 조기 경보 역할을했습니다. 팔 신호는 142.50에서 생성되고 139.50, 300 pip 이동으로 중단되었습니다. MACD 라인이 140을 돌파하는 동안 STC 라인은 약 140.00에 구매 신호를 생성하고 142.45, 245 pip 이동을 중단했다. 다음 판매 신호는 약 144.00에서 생성되었으며 250 pip 이동하기 전까지 141.50까지 지속되었습니다. 이러한 움직임은 MACD가 생성 한 매매 신호보다 먼저 발생했습니다.
STC 라인이 과매 수 또는 과매도 시장을 신호하기 위해 직선을 몇 번이나 얻었는지 확인하십시오. 하나의 특정 측면은 과도한 시장이 결국 과대 매매가 될 것이며, 특히이 지표의 통화 순환 측면에있어 과매매 시장이 과매도 상태가 될 것이라는 점입니다. 그러나 그것은 신호 생성기가 아닙니다. 직선으로 표시된 초과 매수 또는 낙폭 과대 시장은 차트의 중앙에있는 14시의 초과 매수 표시와 마찬가지로 많은 경우에 여전히 200 포인트를 상회 할 수 있습니다. 이것은 STC 표시기의 작은 문제입니다. 점프하기 전에 신호를 기다리는 것이 좋습니다.
사이클 카운트 신호 라인을 10에서 증가시키고 정확한 시장에 맞게 조정할 수 있습니다. 이것은 더 작은 시장 회전 및 더 정확한 독서를 대표 할 것입니다. 사이클 카운트가 최대 통화 카운트이기 때문에 40을 초과하지 않도록주의하십시오. 하나는 또한 많은 시장 전환을 생성하기 위해 하향 조정할 수 있지만 정확한 신호가 아닐 수 있습니다. 매주와 같이 더 긴 시간의 프레임 차트의 경우, EMA를 12와 26 또는 7과 13으로 조정하고 신호선과 동일한 양의 사이클 카운트를 허용하는 것이 좋습니다. 10 분 차트와 같은 더 짧은 시간 프레임의 경우 EMA를 115와 240으로 늘리고 동일한주기 수를 허용하십시오. 개인적인 권장 사항은 특히주기 수와 관련하여 지시계가 권장 설정대로 의도 한대로 작동하도록하는 것입니다. 하나를 조정해야하는 경우 순환 횟수 트리거 선보다 EMA를 조정하는 것이 좋습니다.

거래주기 지표
시장의 순환은 일련의 반복 패턴에 의해 결정됩니다.
이러한 패턴은 원칙적으로 계절, 간단한 일 수, 이벤트 - 이벤트 순서, 시장 이론 및 수식 등과 같은 특정 시장 이벤트 전용입니다.
주기 지표 목록에는 다음이 포함됩니다.
상인.
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사이클 타이밍 도구로서의 확률 적 지표.
Dummies를위한 트렌드 트레이딩.
추세의 방향으로 거래를 시작하기에 가장 좋은 시간을 찾으려면주기를 정확하게 측정하는 데 도움이되는 객관적인 도구가 필요합니다. 당신이 현실적으로 바라는 최선은 당신 편이라는 확률을주는 도구를 개발하는 것입니다. 그것은 당신에게 완벽한 확신을주지는 못하지만, 그것은 당신에게 유리한 확률 시나리오를 줄 수 있습니다.
확률 적 표시기는 타이밍 도구가 아닙니다.
조지 레인 (George Lane) 박사가 만든 확률 론적 표시기는 사이클이 아닌 운동량을 측정하기 위해 실제로 설계된 오실레이터입니다. 보다 구체적으로는 과거 정의 된 기간 동안의 가격 범위와 관련하여 현재 마감 가격을 측정합니다. 정의 된 지난 시간의 가장 일반적인 기간은 14 개의 막대입니다.
지표는 상승 모멘텀이있는 시장이 고점 부근에서 마감되는 경향이 있고 하향 모멘텀이있는 시장이 최저 근처에서 마감되는 경향이 있다고 가정합니다. 표시기는 표시기의 수학 공식으로 최대 값 100과 최소값 0에 도달 할 수 있다는 경계 표시기입니다.
다시 말해, 지표가 아무리 많이 움직여도 시장가가 위 또는 아래로 움직여도 지표는 항상 100 이하의 판독 값을 초과하지 않습니다.
확률 론적 지표는 두 줄로 구성됩니다 :
% K 행은 확률 적 계산의 값을 측정합니다. 그림에서 % K는 빠르게 움직이는가는 선입니다.
% D 행은 % K의 3주기 지수 이동 평균입니다. 그림에서 % D는 느리고 두꺼운 선입니다.
표시기에는 또한 일반적으로 20과 80의 값에 배치되는 두 개의 수평선이 있으며 과도 및 과매 수 영역을 나타냅니다.
표시기의 진동의 최고치와 최저점을보고 시장의 사이클을 파악할 수 있습니다. % D 위와 아래의 % K 교차는 또한 사이클 최고 및 최저를 시각적으로 식별하는 데 도움이됩니다.
그러나 대량의 시장 데이터를 조사하고 가격 이동과 관련하여 지표를 살펴보면 종종 조금 늦은 것으로 나타납니다. 또한, 급성장하는 시장에서는 원하는만큼 순환 최고치와 최저치를 찾을 수 없습니다.
다음 그림은 시장이 추세적일 때 확률 론적 지표의 전통적인 설정이 몇 가지주기의 높은 신호와 낮은 신호를 생성 할 수있는 예를 제공합니다.
최적의 입력을위한 타이밍 도구 최적화.
스토캐스틱 오실레이터를 구매 및 판매의 기회를 더 많이주는 사이클 지표로 바꾸는 방법은 지표의 입력을 변경하여 측정 시간을 간단하게 단축하는 것입니다. 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정은 다를 수 있습니다. 다음은 권장 설정입니다.
평활화 (평균) : 2.
이러한 변화의 결과는 단순히 지표에서 더 높은 값과 낮은 값을 생성하여 장기적인 모멘텀을 측정하는 대신 시장에서 단기간의 진동을 측정하는 것입니다.
지표의 매개 변수를 단축하면 지표가 과매 수 및 과매 수 수준에 도달하여 잠재적으로 더 많은 매매 신호를 제공하는 사례가 더 많이 발생합니다.

주기.
목차.
소개.
주기 란 정기적으로 반복되는 가격의 높거나 낮음과 같은 이벤트입니다. 사이클은 경제, 자연 및 금융 시장에 존재합니다. 기본적인 경기 순환은 경기 침체, 바닥, 경기 상승, 그리고 정상을 포함합니다. 자연의 사이클에는 사계절과 태양 활동 (11 년)이 포함됩니다. 사이클은 또한 금융 시장의 기술적 분석의 일부입니다. 사이클 이론은 순환 변동이 길거나 짧음에 따라 금융 시장의 가격 변동을 초래한다고 주장합니다.
가격 및 시간주기는 전환점을 예상하는 데 사용됩니다. 로우는 일반적으로 사이클 길이를 정의하고 향후 사이클 최저를 계획하는 데 사용됩니다. 사이클이 실제로 존재한다는 증거가 있음에도 불구하고 사이클은 시간이 지남에 따라 변하고 때때로 사라질 수도 있습니다. 이것이 낙심하는 것처럼 보일 수 있지만 추세도 마찬가지입니다. 실제로 시장이 추세지만, 항상 그런 것은 아니라는 증거가 있습니다. 시장이 거래 범위로 이동하고 가격이 방향을 바꿀 때 추세가 사라지면 추세가 사라집니다. 주기 또한 사라지고 심지어 반전 될 수 있습니다. 사이클 분석이 반응의 최고치 또는 최저치를 정확하게 예상하지는 마십시오. 대신 사이클 분석은 전환점을 예상하기 위해 기술 분석의 다른 측면과 함께 사용해야합니다.
완벽한 사이클.
아래 이미지는 길이가 100 일인 완벽한 사이클을 보여줍니다. 모든 사이클이 잘 정의 된 것은 아닙니다. 이것은 이상적인 사이클의 청사진 일뿐입니다. 첫 번째 피크는 25 일이고 두 번째 피크는 125 일입니다 (125 - 25 = 100). 첫 번째 사이클은 75 일이고 두 번째 사이클은 175 일 (100 일 후)입니다. 사이클은 50, 100 및 150에서 X 축을 가로 지르며, 이는 50 포인트 또는 반 사이클마다 발생합니다.
사이클 특성.
사이클 길이 : 보통 로우는 사이클의 길이를 정의하고 사이클을 미래로 투영하는 데 사용됩니다. 사이클 하이는 사이클 최저 사이 어딘가에서 기대할 수 있습니다.
번역 :주기는 정확한 중간 점이나 예상주기가 낮은 최저점에서 절정에 이르지 않습니다. 가장 자주, 피크는주기의 중점 전후에 발생합니다. 올바른 변환은 황소 시장에서 사이클의 후반 부분에서 가격의 피크 경향입니다. 반대로, 왼쪽 번역은 곰 시장에서 사이클의 앞쪽 절반에서 가격이 최고조에 달하는 경향입니다. 가격은 강세장에서 뾰족 해지고 곰 마켓에서는 빠지기 시작한다.
고조파 : 더 큰주기는 더 작고 같은 주기로 나눌 수 있습니다. 40 주주기는 두 번의 20 주 주기로 나뉩니다. 20 주주기는 두 번의 10 주주기로 나뉩니다. 때로는 더 큰주기가 3 개 이상의 부분으로 나뉠 수 있습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 작은 사이클은 더 큰 사이클로 번식 할 수 있습니다. 10 주주기는 더 큰 20 주주기와 더 큰 40 주주기의 일부가 될 수 있습니다.
중첩 : 여러 싸이클이 동시에 저점을 표시 할 때 싸이클 낮음이 강화됩니다. 10 주, 20 주, 40 주 사이클은 모두 동시에 저울에 둥지를 틀고 있습니다.
역전 (Inversions) : 사이클이 낮을 ​​때 사이클 하이가 발생하고 사이클이 낮아야하는 경우가 있습니다. 이것은 높거나 낮은주기를 건너 뛰거나 최소화 할 때 발생할 수 있습니다. 강한 상승 추세에서 사이클 부족은 짧거나 거의 존재하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 시장도 급격히 하락할 수 있으며 급격한 하락 속에서는 높은 사이클을 건너 뛸 수 있습니다. 반전은 더 짧은 사이클에서는 더 두드러지고 더 긴 사이클에서는 덜 공통적입니다. 예를 들어, 40 주주기보다 10 주 주기로 더 많은 전환을 기대할 수 있습니다.
데이터 카테고리.
가격 차트의 데이터 요소는 추세, 순환 또는 무작위의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 경향 데이터 포인트는 지속적인 방향 이동의 일부이며 대개 위 또는 아래입니다. 주기적인 데이터 포인트는 평균에서 반복되는 전환입니다. Diversions은 가격이 평균보다 높거나 낮을 때 발생합니다. 무작위 데이터 포인트는 일반적으로 일중 또는 일 변동성으로 인해 발생하는 잡음입니다.
사이클은 가격 데이터에서 트렌드 및 랜덤 노이즈를 제거하여 찾을 수 있습니다. 무작위 데이터 포인트는 이동 평균으로 데이터를 평활화하여 제거 할 수 있습니다. 추세는 데이터를 역 트랜드하여 격리 할 수 ​​있습니다. 이는 이동 평균 위아래의 움직임에 초점을 맞춤으로써 수행 할 수 있습니다. 또는 Detrended Price Oscillator를 사용할 수도 있습니다 (아래 참조).
사이클을 찾는 단계.
1. 차트를 로그 스케일로 설정하십시오. 이 옵션은 "차트 속성"에서 찾을 수 있습니다.
사이클을 찾을 때, 절대적인 기간 대신에 가격 변화를 백분율로 보는 것이 중요합니다. 산술 척도에서 100에서 200으로의 진보는 300에서 400으로의 진보와 동일하게 보일 것입니다. 두 진보가 모두 100 점이 되더라도 백분율로 매우 다릅니다. 100에서 200으로의 이동은 + 100 %이고, 300에서 400으로의 이동은 + 33.3 %입니다. 로그 스케일에서 100에서 200으로의 이동은 300에서 400으로의 이동보다 훨씬 더 크게 나타납니다. 이는 100에서 200으로 변경되는 비율이 3 배 더 크기 때문입니다. 오랜 기간 동안의 가격 조치와 가격 변동을 적절하게 비교하려면 로그 눈금 차트가 필요합니다.
2. 간단한 이동 평균으로 가격 시리즈를 매끄럽게하십시오. 이것은 무작위 잡음을 제거하고 일반적인 움직임에 초점을 맞추기위한 것입니다. 짧은 5 일 SMA가 종종 적절합니다. 또한 스무딩은 변동성이 높은 반응 최저점을 정의하는 데 도움이됩니다 (예 : 2008 년 10 월 ~ 11 월, 아래 차트 참조).
3. 가능한 최저 사이클에 대한 차트를 시각적으로 분석합니다. 아마도 사이클을 찾는 가장 쉬운 방법 일 것입니다. 같은주기 길이를 갖고 앞으로 그주기가 연장되는 것처럼 보이는 약간의 최저점을 찾으십시오.
4.주기 최저치에 초점을 맞추어 가격 시리즈를 결정하십시오. Detrended Price Oscillator (DPO)를 사용하여 디 트렌드를 수행 할 수 있습니다. 이 지표는 중심 이동 평균, 즉 요인 (N / 2 + 1)만큼 왼쪽으로 이동 한 이동 평균을 기반으로합니다. 20 일간의 DPO는 20 일 이동 평균을 기준으로 왼쪽 (과거)에 11 일 ([20/2 + 1] = 11)] 이동합니다. DPO는 종가보다 이동 평균의 가치를 뺀 값이됩니다. 결과 발진기는이 이동 된 이동 평균 위아래 가격 움직임을 반영합니다. 그런 다음 오실레이터 딥을 사용하여 사이클을 식별 할 수 있습니다. DPO는 마지막 가격보다 먼저 종료됩니다. 이는 이동 평균이 이동되고 DPO가 이동 된 이동 평균과 정렬되기 때문입니다. 주기 길이에 맞게 DPO를 설정하는 것이 좋습니다. 40 일주기 최저를 찾으면 10 일주기 최저 또는 40 일 DPO를 찾을 때 10주기 DPO를 사용하십시오.
아래 차트는 Detrended Price Oscillator 및 Cycle Lines Tool이있는 S & amp; P 500을 보여줍니다. 차트는 로그 스케일로 표시되어 움직임을 백분율로 표시합니다. SPX는 3 일 동안 대체 된 5 일 SMA로 표시됩니다. 이것은 이동 평균 기간의 중간에 음모를 넣습니다. 시각적 분석은 직장에서 3 개월주기가 있음을 시사합니다. 따라서 Detrended Price Oscillator는 의심되는주기를 확인하기 위해 65 일로 설정됩니다. Detrended Price Oscillator는 직장에서 반복되는주기를 확인하기 위해 몇 달마다 음수로 변합니다. 파란색 화살표는 65 일주기의 초기 예상치를 나타냅니다. 그런 다음 Cycle Lines Tool을 적용하여주기와 프로젝트를 미래에 균등하게 분산시킵니다.
달력주기.
그 이름에서 알 수 있듯이 대선주기는 대선 기간의 첫 번째와 두 번째 절반을 기준으로합니다. 이 사이클은 절대 확실하지 않지만 지난 50 년 동안 좋은 결과를 가져 왔습니다. 주식은 일반적으로 상승하는 경향이 있지만 S & amp; P 500 지수는 상반기보다 대통령 기간의 후반기에 더 많이 발생했습니다. 아래 차트는 지난 20 년간 대통령 직무를 수행 한 S & amp; P 500을 보여줍니다. 그것은 레이건의 첫 2 년 (1981-1982)부터 시작하여 오바마의 첫해 (2009 년)로 끝납니다.
Stock Trader의 Almanac 설립자 인 Yale Hirsch는 1986 년에 6 개월주기를 발견했습니다. 이주기는 월스트리트에서 인기가있는 것 중 하나입니다. 낙관적 인 기간은 11 월에서 4 월까지이며 곰 같은 기간은 5 월에서 10 월까지입니다. "5 월에 떠나서 팔아 라"는이주기에서 비롯됩니다. Sy 하딩은 MACD를 추가하여 6 개월 및 대통령 회선을 추가로 확보했습니다. 기본적으로 두주기가 모두 완고 해지고 MACD가 양수가되면 구매하십시오. 두주기 모두 약세이고 MACD가 마이너스로 전환하면 매도. 이것은 성능 향상을 위해주기와 함께 다른 표시기를 사용하는 좋은 예입니다.
결론.
일단 확인되고 이해되면주기가 기술적 분석 도구 상자에 중요한 가치를 추가 할 수 있습니다. 주기는 완벽하지 않습니다. 일부는 놓칠 것이며 일부는 사라질 것이고 어떤 것은 직접적인 타격을 줄 것입니다. 이것이 기술 분석의 다른 측면과 함께 사이클을 사용하는 것이 중요한 이유입니다. 추세는 방향을 설정하고 발진기는 운동량을 정의하고 사이클은 전환점을 예측합니다. 가격 차트에서 지원 또는 저항을 확인하거나 주요 운동량 발진기에서 확인하십시오. 또한 사이클을 결합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 주식 시장은 10 주, 20 주 및 40 주 주기로 알려져 있습니다. 이주기는 6 개월주기 및 대통령주기와 합쳐져 부가가치를 창출 할 수 있습니다. 여러 싸이클이 한 싸이클에서 둥지를 틀면 신호가 향상됩니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
ChartNotes 주석 도구를 사용하여 Cycle Lines, Cycle Circles 및 Sinewaves를 차트에 추가 할 수 있습니다. 아래에서 순환 선으로 주석이 첨부 된 차트의 예를 찾을 수 있습니다.
사이클 주석을 추가 할 때 처음 두 사이클 최저치를 수직선으로 측정하는 것이 도움이되는 경우가 있습니다. 20 일주기의 경우 첫 번째 낮은 날에 세로선을 배치하고 20 일을 계산 한 다음 두 번째 세로선을 배치합니다. 첫 번째 수직선에서주기 주석을 그리기 시작하고 처음 20 일주기 동안 두 번째 수직선으로 확장합니다. 후속주기도 20 일입니다.
Cycle Lines, Cycle Circles 및 Sinewave 주석을 차트에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 ChartNotes의 Support Center 기사 & # 039; 선 학습 도구.
아래의 스냅 샷은주기 분석을위한 SharpCharts 설정에서옵니다. 먼저 차트 속성 / 유형에서 가격 플롯을 "보이지 않게"만들 수 있습니다. 둘째, 가격 변동을 백분율 변경으로 보려면 로그 배율 상자를 선택할 수 있습니다. 셋째, 사이클 라인을 미래로 확장하기 위해 차트에 막대를 추가해야하는 경우가 있습니다. 넷째, 대체 된 5 일 SMA가 오버레이로 사용되었습니다. 다섯째, Detrended Price Oscillator는 20 일 후에 설정되며 아래의 표시창에 표시됩니다.